Raport nr 3/2022 – Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 11 lutego 2022 r. otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 0,29 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.
Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.
P2G składa się z dwóch składowych:
– podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez KNF w 2021 roku – w wysokości 0,17 p.p., oraz
– uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu kapitału wewnętrznego pod kątem uwzględnienia ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem stóp procentowych, przeprowadzonej przez KNF w 2021 roku – w wysokości 0,12 p.p.
Zgodnie z metodyką KNF wyznaczania narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filaru II (P2G)
maksymalny poziom narzutu kapitałowego P2G może wynieść 4,5 p.p.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
